Kevin88-EA177
用户封面
120
Kevin88的头像-EA177
Kevin88等级-LV1-EA177
山东
欧美死磕十年，偶尔看看黄金
昨天
成本这块补充一点：不同经纪商的模拟盘点差模型差很远，有的干脆用固定点差，那转实盘的落差会更大。我建议模拟阶段就手动把点差调到实盘真实水平再跑，能提前过滤掉一批本来就不该存在的信号，省得白高兴一场。
评论于：模拟盘年化40%，实盘只剩14%
前天
止盈改成8点加时间加权这个设计很巧，等于让利润自己走路。我好奇一个问题：加了最小持仓时间之后，遇到突发消息面的急跌你怎么办？我担心90秒硬扛在新闻行情里会把一个小止损变成一个大亏损，你有没有配套的紧急平仓条件？
评论于：1600笔剥头皮单统计：持仓不到90秒都在给平台打工
4天前
两年收益68%最大回撤9%夏普1.4，这组数据比我见过的大多数单策略实盘都漂亮。用最坏情况下同时亏来算总风险这个思路严谨，等于给组合买了保险。我去年就是趋势策略连赚四个月后占比悄悄超六成，一次回撤还回去三成，血的教训。组合会稀释暴利是成本不是缺陷，这句冷水泼得清醒。
评论于：三条曲线合成一条直线：多策略组合两年实测，回撤只剩九分之一
5天前
"周末大反思除了当时热血什么都没留下，每天小咀嚼攒了三十七页"，这个对比太扎心了，我就是一个季度搞一次大复盘的人，每次都像重新认识自己。把复盘缩小到不可能失败的程度，这个思路我服，今晚就开始一刻钟版本，先定个三十天打卡。
评论于：复盘坚持不下来？我把它从两小时压缩到一刻钟，连做了412天
6天前
测评君这评测比我之前看的所有横评都实在，全是时长堆出来的体感。QuantConnect国内访问看缘分这句真实了，我上次跑一半掉线，白嫖额度还扣了。准备按你的路线走一遍，先MT4把逻辑跑通再说。
评论于：六年烧了上千小时，我给六个回测工具打了个分
7天前
按计划分组统计收益这个思路我服气，等于给账户做AB测试。不过执行起来有个疑问：如果一单入场有依据、仓位也算了，但中途市场变化你手动提前平了，这算实力单还是运气单？这种灰色地带的单你怎么归类？
评论于：复盘三年才分清：赚钱的单和赚钱的我是两回事
8天前
做资管的朋友应该都懂这个道理：客户最终认的不是曲线是到账。我把这篇转给我们渠道了，有些客户天天问能不能把出金比例降下来多复利，看完自己就闭嘴了。回撤30%不追加也狠，这条其实是把"翻本心态"直接掐死在源头。
评论于：复利三年翻十倍？我先把利润出光了，才敢说这话
9天前
2.2倍ATR这个甜蜜点我也测出来过，当时还以为是自己数据偶然，原来英雄所见略同。补充一个细节：追踪止损启动后我还会加一条"止损只上移不下移+单次上移不超过0.5倍ATR"，防止极端K线把止损直接甩上天，后续正常回调又够不着。你们有类似的平滑处理吗？
评论于：固定止损老被扫？我把止损交给ATR之后，两年少亏了六成
11天前
每周复盘比每天记录有用，这个结论我举双手赞同，日线级别的数据才有统计意义。用了三年的模板肯定打磨过无数遍了，里面的字段选择本身就是学问。求模板参考下，尤其是统计那部分的设计，想看看怎么横向对比多周的数据。
评论于：分享我用三年的每周复盘表，比每天盯盘有用十倍
11天前
结论：想快点上手做EA选MQL4，想正经做多策略组合和深度回测选MQL5。MQL4的生态资料多，抄改现成代码快；MQL5面向对象写大项目舒服，而且MT5的回测是真多线程。不过MT5的EA和MT4不通用，迁移成本要考虑。
评论于：MQL5和MQL4到底差在哪，新手该学哪个？
加载更多
在手机上浏览此页面