如题，写了个简单的对冲EA：同时开EURUSD多单和USDCHF空单，靠两者的负相关性对冲掉大部分方向风险，吃价差波动。
逻辑上很美好，实际跑下来发现几个问题：
1. 点差和隔夜息把利润吃掉不少，俩品种加起来手续费是双倍；
2. 极端行情下两个品种会短暂同向运动（都大跌），那一下就亏挺多，相关性说崩就崩；
3. 出场时机很难定，早了没赚够，晚了利润回吐。
代码不长，核心逻辑就是：计算实时相关性，相关性低于-0.7时开仓，回到-0.5平仓。
想请教：
1. 有没有更稳的对冲标的组合？
2. 相关性动态计算用多长周期合适？
3. 这种策略是不是本质上还是在赌相关性持续，跟单边赌方向没区别？
虚心求教，拍砖请轻点。
