自己调了套参数,回测美如画,实盘两个月直接跪,怀疑是过度拟合,放出来请大家把把脉。

情况:EURUSD H1趋势策略,2018-2024年回测,年化38%,最大回撤11%,夏普2.1。参数:突破20根极值、ATR周期14、止损1.1倍ATR、止盈2.7倍ATR、加一个”连续3根同向K线确认”。
2025年1月上实盘,至今两个月,收益率-4%,跟回测完全两个世界。
自我检讨:
1. 参数是网格搜索调出来的,候选集里挑了回测最好的;
2. 样本内时间太长,可能把2018-2020的特殊行情也拟合进去了;
3. “3根K线确认”这条是我一拍脑袋加的,没做统计检验。
问题:
1. 这是不是典型的过度拟合?
2. 除了分样本内外,还有什么办法识别?
3. 这种参数是该推倒重来,还是微调?
