事情是这样的：我手上这套趋势突破EA跑了快一年，整体是盈利的，但上个月复盘的时候突发奇想，把成交记录按开仓时段拆开统计了一遍，结果有点意外：
同样是这套EA、同样的参数，欧美重叠时段（北京时间12-16点）的胜率63%、平均盈亏52pips，而美盘尾时段（20-24点）胜率只有46%、平均盈亏18pips。利润的绝大部分来自每天那么几个小时的窗口，其他时间基本在白做工甚至倒贴手续费。
这个发现让我干了三件事：
第一，给EA加了交易时段过滤。原来EA是24小时跑的，现在设置成只在统计表现最好的三个时段开仓。改动很简单，就是在开仓条件里加一个时间判断。改完之后我观察了六周，账户曲线比之前平滑了一大截，不是收益变高了，是回撤变浅了——因为那些低质量时段的试错单全被过滤掉了。
第二，复盘了”为什么不同时段差这么多”。跟几个做手动交易的朋友聊过，结合我自己的数据，大概有这么几个原因：
1. 流动性差异。欧美重叠时段是大资金最活跃的窗口，趋势一旦形成延续性更强，突破假信号少。亚盘时段流动性薄，突破经常是”假枪”，打掉止损就回头；
2. 数据驱动。重要的经济数据基本在北京时间下午和晚上公布，趋势策略在数据后的行情里表现最好，而在没有方向的横盘里反复挨打；
3. 日内结构。我复盘成交记录发现，亚盘开的单子有超过一半在当天美盘就被扫了止损，说明策略的持仓周期和亚盘的波动节奏根本不匹配。
第三，重新理解了”圣杯不存在”这句话。一套趋势EA在欧美时段是神器，在亚盘可能就是废铁。策略没有绝对的好坏，只有和市场的节奏匹不匹配。以前我总想着找一个全时段通吃的策略，现在想通了：与其找一个全能的，不如把一个擅长的时段吃透。
顺便提醒：不同时段统计出来的结果，样本量差别很大。我这个统计里美盘尾的样本只有60多笔，误差不小，大家参考思路就行，别直接抄结论——你的EA、你的经纪商、你的品种，数据都会不一样。建议自己也拆一次成交记录，一个SQL的事，说不定有惊喜。
你们的EA有没有类似”时段偏食”的现象？评论区聊聊。
