我做交易带着一身种地的习惯：不看节气乱播种，来年一定歉收。跑EA也是这个理——一套参数从一月跑到十二月不动，就像全年种一茬庄稼，能不亏吗？把我跑了四年的EA按月拆开看收益，季节性规律明显得像农谚，今天把这本”交易农历”分享给大伙。
先看我四年的月度收益，红是亏绿是赚，单位百分比：
规律一：夏天是我的丰收季。7月、11月、12月这三个月，四年里有三年是显著正收益。原因后来想明白了：夏季机构调仓+年末行情，趋势走得远，我的趋势EA吃的就是这种行情。所以每年6月底，我会把趋势策略的仓位上限上调两成，年底前再调回来。
规律二：1月是固定的歇种期。四年里三年1月亏损，最多的一年1月吐掉全年利润的三成。后来学乖了：1月只跑平时一半仓位，马丁类直接关停——年初流动性差、假突破扎堆，正是网格的死穴。亏损最多的一个月，往往是你以为”新年新气象”放手大干的那个月。
规律三：5月和10月是平年，别加戏。这两个月四年平均收益贴地，我的做法是跑保守参数、多观察少动手。庄稼地还有休耕呢，账户也得有。
当然，季节性不是万能日历，是概率倾向。我的用法是只在大概率月份做加法，小概率月份做减法，绝不清仓离场——万一某年夏天不来趋势呢？留一半仓位在场上，才不会错过。另外每年底我会用今年的实际数据更新一遍这张表，四年下来偏差不超过一个月度单位，说明这个规律在我的策略集上是稳的。
大伙也可以把自己交割单或者EA的回测按月汇总一张这样的表，跑满两年就能看出自己的”农时”。你们的策略有没有明显的月份倾向？我猜做美日的朋友春秋两季数据会不一样，评论区见。
