我一直觉得自己是个”全天候”交易者，信号来了就做，从来不管几点。直到去年我把三年的交易记录按小时做了个统计，看着那张柱状图愣了半天——我有一半的亏损，集中在不到四分之一的交易时间里。
先看这张逐小时胜率图，绿色是能做的时段，红色是应该关掉电脑的时段：
统计结果很扎心：
凌晨 2 点到 6 点，胜率只有 34%。那段时间我以为自己是在”抓亚洲盘的突破”，实际上是在流动性最薄的时候跟做市商博弈，点差能拉到平时的三倍，一个假动作就能把我扫出去。
下午 2 点到 6 点欧美重叠盘，胜率 66%。这个不用解释，钱最多的时候趋势最讲道理。
周五晚上 9 点之后，胜率断崖式下跌。以前我总想”周末前再抓一波”，结果抓到的全是周末跳空的预演——持仓过周末的风险溢价全让做市商赚走了。
看完图我就干了件事：给 EA 加了时段过滤，直接屏蔽 02:00-07:00 和周五 21:00 之后的所有信号。
效果比我想的还猛：
年交易笔数从 412 笔降到 268 笔，砍掉了三分之一还多；胜率从 47% 涨到 58%；最关键是年净利润从 8,600 涨到 19,400——交易少了三分之一，赚的翻了一倍多。
但有个意外收获是我完全没预料到的：砍掉深夜单之后我睡好了，白天的情绪单也跟着少了。以前熬到凌晨三点，第二天上午昏昏沉沉，看到个似是而非的信号就想下手”把昨晚亏的找回来”。现在十一点准时关机，第二天脑子清醒，反而更能沉住气等那个真正的信号。
所以我现在逢人就说：时段过滤看起来是过滤行情，其实是在过滤你自己。它替你挡掉的不只是烂行情，还有你在最疲惫、最不理智时做出的那堆蠢决定。
三个提醒给想试的朋友：
1. 统计自己的数据，别照搬我的时段。每个人做的品种、周期都不一样，胜率高峰自然不同。
2. 样本量要够。低于 300 笔的统计没有意义，我第一年只有 200 多笔，统计出来的结果全是噪声。
3. 别一刀切砍太狠。我一开始贪心只留了 4 个小时，结果样本太少过拟合了，第二年表现明显回落，后来放宽到 8 小时才稳定。
你们有做过类似的时段统计吗？欢迎把你们的”黄金时段”和”毒药时段”发评论区，我想攒个跨品种的对照表看看规律。
